Landesbank Baden-Württemberg Informatica macht Risiken berechenbar
„PowerCenter versorgt uns zuverlässig mit den Daten, die wir für das Risikomanagement benötigen. Die Software ist unabdingbare Voraussetzung für die Berechnung unserer Risikozahlen."
—Bernd Raisch, Risk Information Manager, Landesbank Baden-Württemberg
Herausforderung
Für Banken spielt der effiziente Umgang mit Risiken eine immer wichtigere Rolle. Um die Risiken jederzeit im Griff zu haben, müssen die Institute die notwendigen Daten für das Risikomanagement aus verschiedenen Systemen extrahieren, um daraus tagesaktuelle Risikoanalysen erstellen zu können. Seit 2001 nutzt die LBBW dafür Informatica PowerCenter.
Benefits
Bei der LBBW wird jedes einzelne risikorelevante Finanzgeschäft in die Marktrisikoberechnung einbezogen. PowerCenter stellt die Daten bereit, mit denen die LBBW ihr Risikomanagementsystem befüllt. Auf Basis des eingesetzten Datenmodells hat die Bank all ihre risikobehafteten Geschäfte unter Kontrolle.
Kreditinstitute tragen als Mittler zwischen Kreditnehmern und Geldanlegern eine große Verantwortung für die Volkswirtschaft. Dabei spielt der effiziente Umgang mit Risiken eine immer wichtigere Rolle. Die praktische Umsetzung der Risikomodelle stellt die IT-Verantwortlichen jedoch vor enorme Herausforderungen, denn prinzipiell müssen sie in der Lage sein, jederzeit einen transparenten Überblick über alle Sachverhalte per Knopfdruck zu erhalten. Insbesondere große Institute wie die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), mit einer Bilanzsumme im Konzern von 405 Milliarden Euro und rund 12.500 Mitarbeitern größte Bank im Südwesten Deutschlands, sind daher auf moderne Datenintegrationslösungen angewiesen.
Die LBBW entstand in ihrer heutigen Form 1999 durch die Vereinigung der Südwestdeutschen Landesbank Girozentrale, der Landesgirokasse öffentliche Bank und Landessparkasse sowie dem Marktanteil der Landeskreditbank Baden-Württemberg. Heute ist die LBBW als Universalbank auf allen Geschäftsfeldern einer modernen Großbank tätig. Sie fokussiert sich dabei auf das überregionale und internationale Unternehmenskundengeschäft sowie das Geschäft mit institutionellen Kunden. Darüber hinaus ist die LBBW die Zentralbank der Sparkassen in Baden-Württemberg und nimmt zusammen mit der Landesbank Rheinland- Pfalz auch die Zentralbankfunktion für die Sparkassen in Rheinland-Pfalz wahr. Das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden in Baden-Württemberg ist seit August 2005 in der Baden-Württembergischen Bank innerhalb des LBBW-Konzerns gebündelt. Um in diesem anspruchsvollen Umfeld die Risiken jederzeit im Griff zu haben, nutzt die LBBW seit 2001 Informatica PowerCenter. Mit ihr gelingt es dem Unternehmen, die notwendigen Daten für das Risikomanagement aus den verschiedenen Systemen zu extrahieren um jederzeit die notwendigen Risikoanalysen zu erstellen.
Risikomanagement – Grundlage aller Bankgeschäfte
Banken müssen sich heute aufgrund des strukturellen Wandels im Bankgeschäft und der Tatsache, dass der Risikogehalt des Bankgeschäfts steigt, zum einen mit stetig wachsenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Steuern von Risiken und deren angemessenen Unterlegung mit Eigenkapital, zum anderen mit internen Anforderungen durch immer komplexere Finanzgeschäfte, auseinandersetzen. Zur Berechnung der Risiken dürfen die Institute selbst entwickelte Risikomodelle verwenden, die jedoch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz BaFin) freigegeben werden müssen. Mit diesen internen Risikomodellen generieren die Banken Berichte, auf deren Basis das aufsichtsrechtliche zu hinterlegende Eigenkapital ermittelt wird.
Bei der LBBW ist eine ganze Abteilung mit dem Risikocontrolling betraut. Verantwortlich für die Datenintegration und das fachliche Datenmodell (Informationsstruktur) ist Bernd Raisch, der seit 2000 Risk Information Manager der LBBW ist. Die Marktpreisrisiken werden in einer Anwendung namens SIRA (Simulationsbasierende Risikomessung und Analyse) berechnet. Dazu werden die Geschäftsdaten mit verschiedenen Marktdatenszenarien bewertet (Szenariobasierte Monte Carlo Simulation). Die komplexen SIRA-Berechnungen stellen hohe Anforderungen an die IT-Systeme und die zugrunde liegenden Daten. Diese werden aus originären Systemen, etwa Handelsplattformen, in eine definierte Informationsstruktur geladen. Um aus unterschiedlichen Daten ein tragfähiges Datenmodell erstellen zu können, müssen aber alle einzelnen Geschäftsdaten nach einem einheitlichen Muster modellhaft abgebildet werden. In enger Zusammenarbeit mit den Know-how-Trägern in den einzelnen Fachbereichen werden anhand einer Prozessanalyse Daten identifiziert, analysiert und dann in einer strukturierten, einheitlichen Form in der Informationsstruktur (Datenmodell) als Basis für SIRA abgelegt.
Dabei ist es besonders wichtig, ein Verständnis für die Daten zu bekommen. Anhand der Informationsstrukturanalyse (Prozessanalyse) werden die fachlich benötigten Daten erhoben und strukturiert. Bewusst verzichtete der Bereich Controlling, in welchem das Risikomanagement eingebunden ist, dabei auf Spezialsoftware zur Analyse oder Visualisierung von Prozessen. „Wir wollten nicht wie andere Unternehmen kartonweise Papier produzieren, das nachher in der Schublade Staub ansetzt, sondern haben uns ganz auf das Ziel eingestellt, die einzelnen Abläufe auf Basis der Datenstruktur der Geschäfte zu verstehen", so Raisch. Problematisch ist die Anpassung der auf internen Daten basierenden Risikomodelle im Falle von Übernahmen oder Unternehmenszusammenschlüssen. So war und ist es wichtig, die Daten aus den heterogenen Systemen auf Basis von Einzelgeschäften zu erhalten. Nur durch die Abbildung der Einzelgeschäftsdaten in der strukturierten Form ist es möglich, die Anforderungen in kurzer Zeit und unter dem Druck gesetzlicher und regulatorischer Auflagen zu erfüllen. Dabei werden höchste Anforderungen an die Mitarbeiter und die eingesetzten Werkzeuge gestellt.
Entscheidung für PowerCenter
Um die heterogenen Datenquellen zusammenzuführen und nutzen zu können, benötigt das Controlling der LBBW eine leistungsfähige Datenintegrationslösung. Dabei sollte die eingesetzte Software auch direkt von den Mitarbeitern mit dem entsprechenden Fachwissen eingesetzt werden können, um zu vermeiden, dass es zwischen der fachlichen und technischen Kompetenz zu einem Bruch kommt oder die Umsetzung gar durch externes Personal erfolgt. „Uns war klar, dass wir ein modernes Tool mit einer grafischen Oberfläche benötigen, in das sich Mitarbeiter auch ohne Programmierkenntnisse schnell einarbeiten können", so Raisch. Über Kontakte zum Sparkassen Informatikzentrum, das sich gerade zu dieser Zeit mit Studien über Data Warehousing und ETL-Prozesse beschäftigte, kam zur rechten Zeit eine Empfehlung für PowerCenter, die Datenintegrationslösung von Informatica. Mit PowerCenter konnte das Team um Raisch von Anfang an alle definierten Prozesse in Form so genannter Mappings abbilden und so die anstehenden Aufgaben weitgehend automatisieren.
Datenintegration gewinnt an Bedeutung
Mittlerweile nutzen acht Entwickler PowerCenter, um Daten aus dem System zu extrahieren, die schließlich für das Reporting genutzt werden. Ursprünglich hatte die LBBW vorgesehen, eine einheitliche Datenplattform zu erstellen und danach mit einem inkrementellen Verfahren, wie es von Informatica unter der Bezeichnung Changed Data Capture angeboten wird, zu arbeiten. Damit müssten nicht mehr Nacht für Nacht alle Daten komplett, sondern nur noch Änderungen in Neartime oder sogar Realtime geladen werden, was die Netzlast erheblich reduziert. Aufgrund der immensen Integrationsanstrengungen der letzten Jahre hatte dies bislang noch keine Priorität, die Planungen bestehen aber weiterhin. Momentan werden die Daten aus PowerCenter in erster Linie für Berichte im Risikomanagement genutzt. Das Datenmodell strukturiert aber im Prinzip nur Geschäftsdaten. Es ist bewusst so konzipiert worden, dass diese innerhalb der Bank auch anderen Stellen zur Verfügung gestellt oder für die Erstellung individueller Reports auf Anfrage genutzt werden könnten.
Insbesondere mit der Einführung von Basel II Anfang 2007, werden die Kapitalanforderungen an Banken immer stärker mit den ökonomischen Risiken verknüpft sein. Dabei kommt der Datenintegration und entsprechenden Analyse-Tools eine wichtige Bedeutung zu. Die LBBW ist mit ihrer IT-Infrastruktur und Informatica PowerCenter auf diese Herausforderungen bestens vorbereitet. In den nächsten Monaten ist ein Update auf die aktuelle Version PowerCenter vorgesehen, die wichtige Neuerungen etwa im Bereich Data Profiling mitbringt. „PowerCenter sorgt für die zuverlässige Verfügbarkeit der Daten, die wir für das Risikomanagement benötigen", fasst Bernd Raisch zusammen. „Die Software ist damit ein wichtiger Baustein in unserem System und unabdingbare Voraussetzung für die Berechnung unserer Risikozahlen".
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